قياس مقاييس النجاح الأداء الرئيسية

قياس النجاح: مقاييس الأداء الرئيسية 26 نوفمبر 2012 05:00 8 تعليقات المشاهدات: 2688 عندما ترى أداء نظام التداول، كيف يمكنك أن تعرف جيدا لها؟ كيف يمكنك أن تعرف من النظام المناسب لك؟ كثير من الناس تبدو ببساطة في صافي الربح افتراض النظام مع المزيد من الأرباح يجب أن يكون أفضل نظام. هذا هو في كثير من الأحيان بعيدا عن فكرة جيدة. عند المقارنة بين أنظمة التداول خلال عملية التطوير أو عند المقارنة بين الأنظمة قبل اتخاذ قرار الشراء، فمن الجميل أن يكون لديك عدد قليل من المقاييس على يد من شأنها أن تسمح لك لمقارنة النظام إما إلى معيارا افتراضية أو ضد نظام آخر. ليس هناك درجة واحدة يمكنك استخدامها من شأنها أن تعمل لصالح الجميع لأننا جميعا تحمل المخاطر الفريدة والتعاريف على ما نعتبره قابلة للتداول. وبالمثل، ليس كل نظم التسجيل متساوية أو أداء تحت كل الظروف. ومع ذلك، في هذه المقالة ايم الذهاب الى الحديث عن الأساليب المفضلة استخدامها لتسجيل وأنظمة التداول رتبة. هذه هي بلدي الرئيسية مقاييس أداء النظام التي تستخدم أثناء عملية تطوير النظام. عدد الصفقات يجب أن يكون أي نظام تداول عدد كبير من الصفقات. ما هو مهم؟ جيدا أن يختلف. لنظام الأرجوحة التي لا تستغرق أكثر من 10 الصفقات في السنة، وجود 100 الصفقات جيد. هذا يمثل حوالي 10 سنوات من التجارب التاريخية. كما يبدأ النظام التجاري نظرا لانتاج المزيد من الصفقات سنويا، أتوقع أن نرى المزيد من الصفقات التي استخدمت أثناء backtesting. عامل الربح في حين بلغ صافي الربح يمكن أن يكون عاملا في قراركم حول نظام تجاري معين، عامل الربح هو في كثير من الأحيان أكثر أهمية في رأيي. يقيس عامل الربح كفاءة نظام التداول الخاص بك. يتم احتساب عامل الربح بقسمة الأرباح الناتجة عن الخسائر الناتجة. وهناك عامل الربح من 1.5 يشير لكل دولارين المفقودة، واكتسبت ثلاثة دولارات ($ 3 فوز / 2 $ خسر = 1.5). ومن الواضح أن عددا فوق 1.0 يعني أنك يبذلون المال. أود أن أرى عامل الربح من 1.5 أو أعلى. متوسط ​​الربح لكل معارض مثل عامل الربح، ومتوسط ​​الربح في التجارة يقول لي إذا كان نظام تبذل ما يكفي من المال على كل التجارة. عند تصميم النظام التجاري أود أن أرى يتم خصم بمتوسط ​​تجارة مربحة فوق 50 $ قبل اللجان والزلل في أدنى حد ممكن. إذا كان متوسط ​​صافي الربح هو فوق 50 $ مع اللجان وانزلاق خصم، أن يكون أفضل. وارتفاع متوسط ​​الربح في التجارة كان ذلك أفضل. في المئة الصفقات الرابحة أنا لا اتبع هذا كثيرا. I جعل علما به ولكن ليس كل ما مهم بالنسبة لي. نسبة الفوز الصفقات هي مجرد عدد الصفقات التي ولدت صافي الربح إيجابي مقسوما على جميع الصفقات التي اتخذت. هذا العامل يمكن أن تكون هامة إذا كنت لا ترغب في الحصول على سلسلة كبيرة من الخاسرين. على سبيل المثال، يمكن أن الأنظمة التالية الاتجاه في كثير من الأحيان على المدى الطويل تكون مربحة للغاية، ولكن لديها فقط نسبة الفوز 40٪ أو أقل. يمكنك التعامل مع العديد من الصفقات الخاسرة؟ ربما كنت مرتاحا فقط مع الأنظمة التي تميل إلى إنتاج المزيد من الصفقات الفوز من فقدان الحرف. إذا كان الأمر كذلك، ثم نظام مع نسبة الفوز 60٪ أو أعلى سيكون أفضل بالنسبة لك. في المئة الفوز الصفقات مؤشرا التسامح النفسي الذي سوف تختلف بين الناس. بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يصف هذا النمو كما لو كانت بشكل مطرد وبمعدل عائد ثابت. من الواضح أن هذا لا يحدث عند تداول كنظام التداول الخاص بك ينتج منحنى الأسهم خشنة مع مرور الوقت. ومع ذلك، وهذا هو وسيلة لضمان سلاسة عودتك خلال فترة التداول نفسها. دعونا نقول نظام التداول الخاص بك ينتج نمو سنوي مركب 5٪ على مدى 10 سنة. خلال تلك الفترة نفسها كان لديك CD البنك يمكن أن ينتج أيضا عودة 5٪ خلال نفس الإطار الزمني. هل هذا جعل CD استثمارا أفضل؟ ربما. شيء واحد أن نأخذ في الاعتبار هو: حساب معدل النمو السنوي المركب لا يأخذ بعين الاعتبار الوقت أموالك في خطر. على سبيل المثال، في حين أن النظام التجاري يمكن إعادة ضبطها 5٪ معدل النمو السنوي المركب أكثر من 10 عاما، والمال الخاص بك هو بنشاط فقط في السوق لجزء من الوقت. معظم وقته جالسا الخمول في الوساطة أو الآجلة حساب تنتظر إشارة تداول المقبلة. معدل النمو السنوي المركب لا يأخذ بعين الاعتبار الوقت أموالك في خطر. تذكر، ويتحقق عائد 5٪ في CD فقط إذا تم تأمين المال الخاص بك بعيدا 100٪ من الوقت. مع نظام التداول مثالنا يتم تحرير النقدية لدينا أيضا أن تكون وضعت لاستخدامها في الصكوك الأخرى. مخاطر العائد المعدل (RAR) هذا الحساب يأخذ بعين الاعتبار الوقت أموالك في المخاطرة في السوق. يتم ذلك عن طريق أخذ معدل النمو السنوي المركب وتقسيمه عن التعرض. تعرض هو النسبة المئوية للوقت (خلال فترة الاختبار) أن أموالك كان بنشاط في السوق. أود أن أرى بقيمة 50٪ أو أفضل. أقصى تراجع خلال اليوم والمنحنى الأسهم كيف كبيرة هي تلك السحب؟ يمكنني التعامل مع عقليا مثل هذا الخفض؟ على طول هذه الخطوط وأتطلع أيضا في شكل منحنى الإنصاف. هل تسلق مع الانسحاب الضحلة أو أنها لا تملك الانسحاب الحادة؟ هل هناك فترة طويلة فترات طويلة مع عدم وجود الارتفاعات الأسهم الجديدة؟ من الناحية المثالية، ينبغي أن منحنى الأسهم ترتفع مع مرور الوقت، وخلق مستويات قياسية الأسهم الجديدة مع الانسحاب الضحلة. هذا هو واحد أنت لا ترى الكثير من. تي هو اختبار الإحصائية المستخدمة لسبر مدى احتمال وقوع نتائج أنظمة التداول الخاصة بك عن طريق الصدفة وحدها. تريد أن ترى قيمة أكبر من 1.6 مما يدل على الأرجح أن لا يكون قائما على فرصة نتائج التداول. ويشير أية قيمة أخرى أقل ويمكن أن تستند نتائج التداول على فرصة. ينبغي أن تحسب قيمة اختبار t مع ما لا يقل عن 30 الصفقات. وفيما يلي حساب اختبار t. ر = الجذر التربيعي (عدد الصفقات) * (متوسط ​​الربح في التجارة التجارة / الانحراف المعياري من الصفقات) توقع المتوقع هو المفهوم الذي تم وصفه في الكتاب فان Tharps التجارة طريقك الى الحرية المالية. المتوقع يخبرك في المتوسط، وكم كنت أتوقع أن جعل لكل دولار للخطر. المتوقع قد يكون أيضا القيمة التي كنت أمثل عند اختبار مختلفة توليفات المدخلات الاستراتيجية. بينما حساب المتوقع الحقيقي للنظام تجاري هو أبعد من هذه المادة، فإنه يمكن تقدير مع الصيغة البسيطة التالية. المتوقع = متوسط ​​صافي الربح لكل معارض / | متوسط ​​تجارة خاسرة بالدولار | بالنسبة لأولئك لا مألوفة جدا مع الرياضيات، والخطوط العمودية في جميع أنحاء متوسط ​​تجارة خاسرة بالدولار تشير يجب استخدام القيمة المطلقة. هذا يعني ببساطة إذا كان الرقم قيمة سالبة، نسقط بالتالي إشارة سلبية مما يجعل قيمة إيجابية. المتوقع نتيجة هذه القيمة هي القيمة المتوقع السنوية التي تنتج عددا موضوعي التي يمكن استخدامها في المقارنة بين أنظمة التداول المختلفة. في جوهره المتوقع نتيجة عوامل في فرصة في القيمة من خلال الأخذ بعين الاعتبار مدى تكرار ينتج النظام التجاري نظرا الصفقات. وهكذا، وهذا نتيجة تتيح لك مقارنة أنظمة التداول مختلفة جدا. وارتفاع المتوقع في أكثر ربحية النظام.